即将发布的网上研讨会: 运用MATLAB开发高频交易算法

用matlab做？有点嫌慢哦

期待哈

顶 绝对支持

iwalu 发表于 2011-4-27 14:31
用matlab做？有点嫌慢哦

可以自动生成C代码，还能借助硬件获得性能加速。

会议刚刚开始~~~参会的人现在已经达到了140多人

同时在线参会人数已经达到150多人。。。

讲得没什么水平。

算法交易，你要是讲不清楚算法（那是金融工程师的任务），那你讲如何连接外部交易系统的接口，如何实时读取、分析数据、实时下单等等内容！

结果最后讲你最不熟悉的“交易算法”，MACD这些小儿科的算法你想从市场上赚到钱？！

Xaero 发表于 2011-4-28 10:33
讲得没什么水平。

算法交易，你要是讲不清楚算法（那是金融工程师的任务），那你讲如何连接外部交易系统的接口，如何实时读取、分析数据、实时下单等等内容！

结果最后讲你最不熟悉的“交易算法”，MACD这些小儿科的算法你想从市场上赚到钱？！

我们只能告诉你如何运用MATLAB提供的工具环境来开发交易算法，也只能以简单的示例来说明这个问题。MATLAB并不是提供完整解决方案的，我们只是工具提供商，提供开发的环境，帮助金融工程师更方便地开发算法，并利用并行计算等功能加速。

我来总结一下这次网上研讨会上提到的一些问题：

MATLAB编程比用C++，Fortran要容易很多。
比起黑盒商用软件，用MATLAB可定制自己的模型，建立竞争优势。
尽管移动平均值，RSI是常见的技术指标，但是对参数扫描和优化并不是简单的问题。
MATLAB提供丰富的算法，包括很多优化算法（包括遗传进化算法），计量经济学里的常用算法（比如说GARCH），神经网络。
速度方面，MATLAB提供了硬件加速支持，包括并行计算，分布式和GPU运算。同时MATLAB还支持MATLAB到C代码的转换功能。
数据接口和集成方面确实需要用户作一些编程工作，ＭＡＴＨＷＯＲＫＳ可以提供这方面的咨询服务。
MATHWORKS是不提供投资建议或商用的交易模型的。至于有没有人真用MATLAB开发交易算法，你可以到国外的对冲基金问问。

建议专门辟出一个帖子，上传会议材料，供大家学习讨论