求指教 statsby按id和year分组回归结果全是红色叉叉，用runby也没有运行结果

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现在想对每只基金的每个月份的数据都做一次回归提取出常数项
用statsby按id和year分组回归结果全是红色叉叉，用runby也没有运行结果，但是不分组的情况下可以正常运算，是怎么回事
数据全是黑色，没有红色
部分数据和代码如下

法1
statsby _b _se r2=e(r2),by(id year)saving(D:\statsbyresults.dta,replace):regress r RiskPremium SMB HML RMW CMA Rlevel Rslope Rcredit Rdefault Rcurrency Rconvertible,robust

法2 by id year:regress r RiskPremium SMB HML RMW CMA Rlevel Rslope Rcredit Rdefault Rcurrency Rconvertible

*法3
capture program drop one_reg
program define one_reg
    regress r RiskPremium SMB HML RMW CMA Rlevel Rslope Rcredit Rdefault Rcurrency Rconvertible,robust
    gen alph = _b[_cons]
end
*-Note：选中上述程序，按快捷键 Ctrl+R 将其读入内存
*-调入数据
use my.dta, clear
*-分组计算估计系数
runby one_reg, by(id year)
list id year alph

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关键词：statsby stats 回归结果 year 分组回归

1. 主要原因是你每次 (id year) 跑回归，只有一笔 (月) 资料，要估计多个参数是不可能的 (自由度不够)。2. (尔后) 你若要问程序，请用 (ssc install) dataex 附上相关`代表性’资料 (请尽量不要用截图或其他格式)，以供回答者实验之用。请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html 或https://zhuanlan.zhihu.com/p/29911577。

黃河泉 发表于 2021-10-27 18:05
1. 主要原因是你每次 (id year) 跑回归，只有一笔 (月) 资料，要估计多个参数是不可能的 (自由度不够)。2.  ...

非常感谢老师的回复！请问老师自由度不够应该怎么解决呢 ，附上部分数据clear
input double id long year double(Rlevel Rslope Rcredit Rdefault Rcurrency Rconvertible RiskPremium SMB HML RMW CMA r)
1 200201  -2.087256775519461   .262911724936462   .5131011895273665     .042048553357348  -1.975706813475502  -1.933919820487642  -.10065 -.037696    .0106  .032994 -.017011                -.98
1 200202 -1.3543617223539879  -.267931390647995  -.5346828722921093   .09418454888585231 -1.7040212091062752 -1.6969833386734967  .024575  .012075 -.015675 -.013271  .009211            -1.41297
1 200203 -1.7112962615815992 -.2745461479013672  -.1186739440495613 -.035224551266910695 -1.7042204986557934  -1.580851479201091  .056575  .029045 -.001583 -.014761  .006745            -.722833
1 200204 -1.7202705133561553  .0184489195755064  .25905573656374997 -.031212072702267196 -1.7047757164832658  -1.657007418961348  .041575  .020105  .013236   -.0182  .024881   .5382890000000002
1 200205  -1.615162510171842  .3628641052955818 .026483728783937004   -.0762544074015587 -1.6390623330201037 -1.7010060259626048 -.087425 -.003256 -.010431 -.007079    .0077 -3.5264439999999997
end
[/CODE]

1、你的year变量其实是年月变量，用by id year，相当于只有一个样本进行回归，这样的无关估计参数
2、如果把year变量中的年份单独截取出来，还可能进行回归，但每个id一年最多也就12个月，即12个样本，那么模型解释变量数量也不能多，否则也无法回归

蓝色 发表于 2021-10-27 20:15
1、你的year变量其实是年月变量，用by id year，相当于只有一个样本进行回归，这样的无关估计参数
2、如果 ...

太感谢您了！按您的方法出来了结果，但是有一小部分还是红叉叉