很急，在线求助关于ar(i)的用法，可不可以不带ar(1)直接用ar(2)进行回归？

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LS EX GDP R AR(2) C
这样做可以吗？用AR（2）的时候，需不需要把AR(1)也列进去？列进去就被拒绝了，不列可以，DW也可以。

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关键词：在线求助 求助高手 毕业论文 GDP 在线求助 毕业论文

我天，你这什么乱七八糟的。如果存在二阶自相关，在编辑区输入 LS EX    C   GDP R    AR(1)  AR(2)
（R是什么？）不过首先你要检验到底存在几阶自相关。而且从数理角度也有解决方法。用的是EVIEWS

2# limuxi
R是实际汇率。

我的意思是，AR（1）的t检验被拒绝了，AR（2）是通过的。

这是直接回归AR（2）：




这是同时回归AR（2）和AR（1）：




同时我想请教一下，如果可以直接用第一个回归结果，那是不是还要做系数调整？如何调整？

期待您的解答！感激涕零！

首先是DW检验是否存在一阶自相关；然后你用三种方法考察一下高阶自相关：看一下残差图；VIEW   >RESIDUAL TEST>CORRELOGRAM-Q-statistics看看偏相关系数PAC到第几阶开始小于0.5；B-G检验VIEW   >RESIDUAL TEST》serial correlation LM TEST选滞后二期看一眼结果。这三种方法得的结果可能不一样
，但先检验一下咱们再说