事件研究法中CAR（累计非正常报酬率）的t检验在SPSS里怎么做？

大家可以查看附件（论坛币紧缺，大家见谅啊）

eddie19891030 发表于 2013-1-18 12:13
大家可以查看附件（论坛币紧缺，大家见谅啊）

谢谢你的回答了，另外我还想问您个问题 市场模型Rit=α+βRmt 中的Rmt代表的是什么，在国泰安数据库中查到么？ 麻烦您帮我解答一下，谢谢 谢谢

附件应该能解决你关于事件研究法的所有问题，我是穷人，所以收点币，见谅啊

bdbd

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zyl121000 发表于 2013-1-21 22:11
谢谢你的回答了，另外我还想问您个问题 市场模型Rit=α+βRmt 中的Rmt代表的是什么，在国泰安数据库中查到 ...

Rmt表示第t天市场的收益率

eddie19891030 发表于 2013-1-22 10:09
附件应该能解决你关于事件研究法的所有问题，我是穷人，所以收点币，见谅啊

该文章只是对事件研究法发展情况及研究情况的一个概述，对深入研究的人有帮助，但是对初学者基本没帮助，因为它不是详细介绍方法。

zyl121000 发表于 2013-1-17 23:10
LZ知道怎么做了么？我也想知道是怎么使用SPSS针对每一天的CAR值做的T检验

最后我还是选择使用定义式来计算的

没有人回答啊。。。555

liuboldm 发表于 2012-3-11 22:31
我可以解决，但是我就是不知道，是用AR做T检验，还是用CAR做T检验，谁回答了这个问题，我立马写出如何做来， ...

求问这个T检验是怎么回事呢？万分感谢啊