事件研究法中CAR（累计非正常报酬率）的t检验在SPSS里怎么做？

zyl121000 发表于 2013-1-21 22:11
谢谢你的回答了，另外我还想问您个问题 市场模型Rit=α+βRmt 中的Rmt代表的是什么，在国泰安数据库中查到 ...

Rmt表示的是市场收益率，可以用国泰安数据库中的市场指数回报率，如上证指数、深证指数，也可以用综合市场回报率等，具体看你研究的对象

应该是用AR

liuboldm 发表于 2012-3-11 22:31
我可以解决，但是我就是不知道，是用AR做T检验，还是用CAR做T检验，谁回答了这个问题，我立马写出如何做来， ...

应该是AR，我想知道你怎么用eviews做的T检测，放进eviews的数据格式是怎么样的，急啊

amity0419 发表于 2013-7-29 06:59
应该是AR，我想知道你怎么用eviews做的T检测，放进eviews的数据格式是怎么样的，急啊

能不能和你交流一下啊  我也在做时间研究  遇到这个t检验 不知道怎么做  

jasonzhang820 发表于 2013-7-30 21:27
能不能和你交流一下啊  我也在做时间研究  遇到这个t检验 不知道怎么做

我在做并购的检验，有找到一个excel的方法，是标准CAR的t检验，qq:65239066

georgegb 发表于 2013-3-29 15:37
最后我还是选择使用定义式来计算的

LZ是用什么公式的吖？用的是spss还是eviews做的检验？

xy_z1212 发表于 2014-2-6 13:38
LZ是用什么公式的吖？用的是spss还是eviews做的检验？

就是定义公式。我用的SPSS

t检验是均值检验，主要用于检验car是否显著不为零，因此是对car做t检验，而不是对ar。Rmt表示市场日收益率，国泰安的数据库中有的。

zyl121000 发表于 2013-1-21 22:11
谢谢你的回答了，另外我还想问您个问题 市场模型Rit=α+βRmt 中的Rmt代表的是什么，在国泰安数据库中查到 ...

国泰安里面有的，一般用指数的日收益率代替，我就用的沪深300的代替的。

我想请问一下对CAR做T检验是不是先算出每只股票在某个窗口期的CAR，再将这个窗口期的所有股票的CAR做均值检验？