空间计量的LM检验问题

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对于截面数据，是进行ols回归然后使用spatdiag。而对于面板数据，是进行混合ols回归然后使用spatdiag吗？

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关键词：lm检验 空间计量 混合OLS 面板数据 截面数据

对于面板数据，要先ols回归，然后进行判定，看使用还是控制时间的空间自回归，还是控制个体的空间自回归，还是都控制

小伟小伟 发表于 2021-11-23 12:07
对于面板数据，要先ols回归，然后进行判定，看使用还是控制时间的空间自回归，还是控制个体的空间自回归， ...

您说的是似然比检验（LR）确定是选择固定效应、时间效应、或是双向固定效应吧？我看到一个说法是莫兰指数不为0且显著不代表就一定能做空间计量，还需要对残差项进行空间相关性检验，可以用spatdiag命令。截面数据直接ols后进行检验，我想问面板数据是进行混合ols还是对固定效应的残差项进行检验呢？感谢回帖~

微观计量小白白 发表于 2021-11-23 19:14
您说的是似然比检验（LR）确定是选择固定效应、时间效应、或是双向固定效应吧？我看到一个说法是莫兰指数 ...

混合即可