stata面板数据回归代码请教

stata小白入门，最近在做面板数据回归的时候遇到了一些问题:
1、采用行业和年份固定效应模型应该采用哪种回归方式
第一种

xtset id year
winsor2 ncskew1 duvol1 crash1 ncskew duvol crash esg e s g dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque , replace cuts(1 99)
eststo: xtreg ncskew1 esg  i.year, fe
eststo: xtreg ncskew1 esg ncskew sigma ret i.year, fe
eststo: xtreg ncskew1 esg ncskew sigma ret dturn mb opaque i.year, fe
eststo: xtreg ncskew1 esg ncskew sigma ret dturn mb opaque lev lnsize roe i.year, fe
esttab using table.rtf, se star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) nolabel r2 replace
第二种，采用了2sls方法
winsor2 ncskew1 duvol1 crash1 ncskew duvol crash esg e s g dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque , replace cuts(1 99)
qui reg ncskew1 esg  ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind
predict e1,r
gen e2=e1^2
gen lne2=log(e2)
reg lne2 e
reg lne2 e, noc
predict lne2f
gen e2f =exp(lne2f)
eststo: reg ncskew1 esg ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind [aw=1/e2f]
eststo: reg ncskew1 e ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind [aw=1/e2f]
eststo: reg ncskew1 s ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind [aw=1/e2f]
eststo: reg ncskew1 g ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind [aw=1/e2f]
esttab using table.rtf, se star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) nolabel r2 replace
2、第二种能不能用，如果不能是为什么？如果能应该怎样修改
3、reg能不能用于面板数据回归
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第一个里面你的id是什么，如果不是行业id那就错了。
不明白第二个你为什么这么操作。
面板数据当然也能用reg跑

917968079 发表于 2021-11-22 22:12
第一个里面你的id是什么，如果不是行业id那就错了。
不明白第二个你为什么这么操作。
面板数据当然也能用 ...

你好，我的id是股票代码，第二个操作是看了陈强教授的《计量经济学及stata的应用》做了一个2sls！这样我的第二个回归会是正确的吗？

rebakah777 发表于 2021-11-23 09:32
你好，我的id是股票代码，第二个操作是看了陈强教授的《计量经济学及stata的应用》做了一个2sls！这样我的 ...

那你第一个控制的是个体固定效应而不是行业固定效应

rebakah777 发表于 2021-11-23 09:32
你好，我的id是股票代码，第二个操作是看了陈强教授的《计量经济学及stata的应用》做了一个2sls！这样我的 ...

第二个你做这个的目的是干啥，为啥做2sls?

917968079 发表于 2021-11-23 11:00
第二个你做这个的目的是干啥，为啥做2sls?

你好，之前是说错了，第二种方法是为了消除异方差做的加权最小二乘法的处理，不过我也不确定面板是不是能用加权最小二乘法消除异方差，计算步骤参照的陈强教授《计量经济学及stata应用》第143页

917968079 发表于 2021-11-23 11:00
第二个你做这个的目的是干啥，为啥做2sls?

你好我新更正了回归方程，可以帮忙看一下能用到这个面板数据的回归中吗？
winsor2 ncskew1 duvol1 crash1 ncskew duvol crash esg e s g dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque , replace cuts(1 99)
eststo: reg ncskew1 esg ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind
eststo: reg ncskew1 e ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind
eststo: reg ncskew1 s ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind
eststo: reg ncskew1 g ncskew dturn sigma ret lev lnsize mb roe opaque i.year i.ind
esttab using table.rtf, se star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) nolabel r2 replace