关于时间固定效应

伍德里奇那本书上，如果控制自变量在个体中变化不大，则可以使用混合OLS，和聚类稳健标准误。国外审稿人很喜欢用控制个体层面的个体效应。这里我觉得你可以采用，聚类，双层聚类的标准误，增加结果可靠性，多做些稳健性检验。

你好，你的问题解决了吗？我也遇到了相同的问题

我是小肚肚 发表于 2021-11-30 15:51
现在基本都要双向固定的，你现在时间固定效应是年还是月？ 如果月不显著，换成年固定效应试试看。
本身这 ...

想向你请教一下，我做 DID研究企业，数据是季度面板数据。只加入个体固定结果是显著的，但是加入季度时间固定系数就变为负了，请问我可以加入个体 和年份固定吗？非常感谢！

遇到了同样的问题！求大神们解答！加入时间固定效应就不显著了，只控制个体固定效应就显著，哎....

楼主您好，我感觉您的解释是有道理的，最近在写作的时候有遇到相关问题，同样是解释变量具有时间维度的特征，有学者解释如果加入时间固定效应会带来多重共线性问题，所以会使得估计结果前后产生比较大的变化，有看到张成思和刘贯春（2018）、李增福等（2022）的研究中没有加入时间固定效应，并做了相应解释，供参考

我觉得如果核心自变量是时间序列数据，那么控制时间固定效应就会出现完全共线性（如研究经济政策不确定的文章，绝大多数都在文中回应了这一问题）可见田国强和李双建的经济政策不确定性与银行流动性创造:来自中国的经验证据，是一篇非常不错的文章，可以从中找到一些关于这个问题的回答

Stochastic~ 发表于 2022-5-12 22:49
遇到了同样的问题！求大神们解答！加入时间固定效应就不显著了，只控制个体固定效应就显著，哎....

请问您解决了吗？我也遇到了同样的问题

我是小肚肚 发表于 2021-11-30 15:51
现在基本都要双向固定的，你现在时间固定效应是年还是月？ 如果月不显著，换成年固定效应试试看。
本身这 ...

请问一下，意思是如果楼主是月度面板数据，他做了月度固定效应不显著的话，就可以做年度固定效应是吗？

遇到同样问题，想麻烦问下您的审稿人回复结果如何

735614983 发表于 2022-5-26 13:35
请问您解决了吗？我也遇到了同样的问题

没有呢，问了一下师兄，说正常情况下应该控制的，不过我是毕设就没汇报这个结果了