程序是Hansen and Seo(2002)的论文:Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models 里的相应程序,
文章和程序代码均可在http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/joe_02.html中下载。
里面名为tar_ci的程序有很多地方没读懂,主要是Set-up Grids部分的一些公式,还有个别系数(一共没几个数字)不知是怎么来的……
哪位好心的高手能帮忙解读一下?Gauss或Matlab的程序都行。
着急啊!万分感谢!!