fama-macbeth回归python代码

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吴健伟

发表于 2021-12-4 14:35:06 |AI写论文

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ipynb文件，不是txt
含Fama-MacBeth回归过程，参数说明，
含文件导入、数据处理操作，
含GRS检验代码，
含详细注释与步骤说明，

Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的是它用了巧妙的方法解决了截面相关性的问题，从而得出更加无偏，相合的估计。

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关键词：macbeth python FAMA Beth Ama

fama-macbeth回归python代码（1）
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