ipynb文件,不是txt
含Fama-MacBeth回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验代码,
含详细注释与步骤说明,
Fama-Macbeth与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的是它用了巧妙的方法解决了截面相关性的问题,从而得出更加无偏,相合的估计。
楼主: 吴健伟
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[经管数据集] fama-macbeth回归python代码 |
讲师 66%
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