关于PSM滥用的一些想法

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PSM在国内大多数文章被用在稳健性检验感觉有点可笑PSM原理是缩小且选择更相似的样本在基准回归后检验肯定更为显著，这却被用在本身需要差异化检验的稳健性分析中？？

这样做感觉毫无意义


我觉得PSM只是一个筛选样本的方法，根本不能作为稳健性分析，为什么还有这么多核心能发出来？

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关键词：PSM 稳健性检验 稳健性 无意义 差异化

你说的“相似”其实就是反事实，而因果推断的关键就在于反事实的寻找。PSM的原理是根据可观测变量计算一个倾向得分，然后据此寻找反事实。它的逻辑是对的，可以用来作稳健性检验。但本是有缺陷，只能解决可观测变量导致的偏差，不能解决不可观测变量导致的偏差。

梧桐煜 发表于 2021-12-6 09:09
你说的“相似”其实就是反事实，而因果推断的关键就在于反事实的寻找。PSM的原理是根据可观测变量计算一个 ...

抱歉，我没能看懂你的回答。
我所认为的稳健性检验是差异化检验，或者说是用“更难以满足的条件来验证基准回归的结果”，常见的如更换被解释变量
、反事实检验、安慰剂检验等

PSM在选择了更相似的样本然后进行回归能起到稳健性检验的意义？？？这反而容易证明原本错误的结论