急求夏普比率计算方法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我之前是研究债券的，现在转到股票研究了，最近在计算夏普比率卡住了。我的数据为月度数据，夏普比率为投资组合的平均收益率减去无风险利率再除以投资组合收益率标准差。这个投资组合的标准差算的是某一个月的投资组合回报率的标准差吗？比如某个月，比如2015年1月，有6只股票，我先算出这就只股票的平均回报率Y，再算出6只股票回报率的标准差SD，假如无风险利率为Rf，那那么这个月的夏普比率是不是（YRf）SD？平均回报率用市值加权，标准差是不是也得考虑市值加权？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：计算方法 夏普比率