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楼主: 学术小白j
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[问答] 变量间存在协整关系,可以直接用OLS回归估计吗,还是只能进入误差修正模型? [推广有奖]

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学术小白j 发表于 2021-12-13 15:15:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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变量间存在协整关系,可以直接用OLS回归估计吗,还是只能进入误差修正模型?只能进入误差修正模型?
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关键词:误差修正模型 误差修正 协整关系 回归估计 OLS

jinyuguo 发表于 2021-12-17 10:43:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
按照granger表达定理,有协整关系必有与之等价的误差修正模型。但协整方程更好理解(解释),因为是水平值之间的回归。

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木槿丫 学生认证  发表于 2022-5-2 14:18:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
需要误差修正

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ossiandeng 发表于 2022-5-4 00:01:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
协整得到长期关系后,下一步用ecm建立误差修正模型

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先明确两者之间的差异,协整方程是描述变量之间的长期均衡关系,误差修正模型是描述变量之间的的短期关系。建议用Johansen协整检验,会给出变量之间的协整方程。

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