用Var进行风险度量

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各位高手，能不能指点一下：
在ARCH族模型检验完成之后，用Var进行风险度量，但是看了好多文献也没看懂到底Var是个什么意思。。。

1、具体详细的操作步骤有人懂吗？比如用到什么软件，得出的结果是什么意思？
2、有很多资料上面涉及到的“Var最大值、最小值、平均值、失败率”等都是怎么算出来的呢？

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关键词：风险度量 风险度 VaR 是什么意思 操作步骤 VaR 风险 度量

我用var模型做过对外汇交易账户的评估系统，但仅限于运用到外汇上，不知道你用在什么地方？
软件，excel就足够了，自己编程也可以实现，。
通常var的结果就是告诉你在未来某段时间亏损多少的概率是多少，或者说在未来某段时间有多大的概率出现最理想的亏损是多少？
至于怎么算出来的要看你运用到什么行业了，计算的公式都一样，但不同的书会有不同的计算公式，是因为计算的东西不一样。如果你足够漂亮，加我qq我告诉你。呵呵