关于尾部风险度量的问题

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在tail risk的文章中提到用股票收益得到尾部分布，会使尾部估计的误差随着收益间的依赖性增强而增加，解决方法是用Fama三因子模型的残差去估计尾部。这里不太懂，请问该怎么理解？谢谢。

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关键词：风险度量 风险度 三因子模型 解决方法 FAMA 依赖性 文章 模型 收益