楼主: 刘珺蓓
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[回归分析求助] 关于工具变量,能否用下一期的数据作为工具变量 [推广有奖]

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Raymond.K 学生认证  发表于 2021-12-30 09:51:22
看过滞后变量作为IV(虽然不太好),但符合因→果(因为是过去发生的)。
至于你说的超前一期的变量见的不多。个人感觉运用起来存在较大问题:例如,在2014到2016期间存在较大的政策冲击,或存在结构性变化,这个时候或许2016变量仍和2014相关,但这些额外的可观测变量或不可观测变量的影响无法消除。

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好好学习啊啊啊啊啊啊 学生认证  发表于 2021-12-30 22:25:17
没见过这样用的!!实在不行可以用2013年的,也别用2016的啊

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maodongjun 发表于 2021-12-31 08:06:05
可以反过来用。2016年的数据,可以考虑用往前几期的数据做IV。
工具变量要满足外生性、相关性和排他性条件。
往前几期的变量做IV,比较难满足的是外生性条件。如果只是间隔几期的话,有很大可能不满足外生性的条件。

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escaflowne1985 在职认证  发表于 2021-12-31 09:15:00
感谢分享~~~~~~么么哒

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低调的过路人 在职认证  发表于 2021-12-31 09:41:01
最好别用!!!!

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mrsany 在职认证  发表于 2022-1-10 16:17:53
数学上讨论变量关系的时候说的是“相关性”,不能表述为“因果关系”,这是原则性问题。变量的选择及其有效性是技术性问题。

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