请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测

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请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！

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关键词：garch-m MIDAS GARCH ARCH 如何使用

garch-midas的预测分为三种：
1. 今天用固定的模型去预测未来几天甚至几个月的波动率；
2. 每一天都用固定的模型（样本内估计得到）去预测明天的波动率，滞后一期的短期波动率g取上一次预测的结果；
3. 每一天都更新模型去预测明天的波动率，滞后一期的g是本次模型估计得到的，跟上一次预测结果没关系。

我的程序提供了三种预测功能，不需要用户自己去计算。

1258225671 发表于 2021-12-30 15:00
garch-midas的预测分为三种：
1. 今天用固定的模型去预测未来几天甚至几个月的波动率；
2. 每一天都用固 ...

谢谢你，请教第三种预测方法中每一天模型是如何更新的？

1258225671 发表于 2021-12-30 15:06
我的程序提供了三种预测功能，不需要用户自己去计算。

请问是你自己编写的程序吗？使用的是什么软件？

Aaaaaaaaaaaby 发表于 2021-12-30 15:29
谢谢你，请教第三种预测方法中每一天模型是如何更新的？

固定长度的窗口每天都在向前滚动，每天用窗口内的样本重新估计模型。

Aaaaaaaaaaaby 发表于 2021-12-30 15:30
请问是你自己编写的程序吗？使用的是什么软件？

自己编写的，提供了R、Python和MATLAB的接口。

1258225671 发表于 2021-12-30 15:38
固定长度的窗口每天都在向前滚动，每天用窗口内的样本重新估计模型。

好的  请问你的程序采用的是什么软件？然后能够预测多期吗

1258225671 发表于 2021-12-30 15:38
自己编写的，提供了R、Python和MATLAB的接口。

不好意思 刚刚看到您已经回复了，请问可以怎么获取您的程序？

Aaaaaaaaaaaby 发表于 2021-12-30 15:58
好的  请问你的程序采用的是什么软件？然后能够预测多期吗

啥叫预测多期？是今天预测很多期，明天预测很多期，后天继续预测很多期的意思吗？