请问如何用R做混合面板回归？

请问~~！急求！！！！坐等！！！
如果用R软件做不考虑时间维度的混合面板数据回归呢？
比如说有800多只股票，每个股票的N个季度的收益率（应变量）和其他几个指标（自变量）的数据，但是每个股票的N个季度都不相同。也就是说时间长度不同
想把时间维度忽略，直接做一个混合的模型POOL，据说R软件可以实现该操作，但是查了很多书都没有找到。
求高手指点！！如何调用函数来做不考虑时间维度的面板数据建模？
原有格式是CSV格式的，每个股票都有几行，代表几个季度，有几列，分别代表收益率（应变量）和其他几个指标。然后后面接着下一个股票的几行（代表几个季度）
但是这个股票的这几个季度是和上面一个股票的季度不一样的，比如上面一个季度有2005-2008年的16个季度，而这个股票只有2006-2007年的8个季度，下面又接着一个股票的几行几个季度，想把这一的CSV数据的格式直接导入到R中进行不考虑时间维度的面板建模，讨论指标对收益的影响。
求指点！！急求！！！！！

也就是说，EVIEWS中作POOL的时候必须要求T是平衡的，我想用不平衡的数据做面板建模

R中可以做非平衡面板。

pool<-(formular,data=data1,model="pooling")