关于lstm数据结构的问题

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各位坛友，想问一下，为什么lstm选股中的很多论文使用lstm时直接把所有股票的数据带入进去，而不是单个股票带入？
比如我的数据结构是图片所示，那lstm不是前5期（设置参数为5）数据预测后一期数据吗？那股票之间的数据如何解释？我理解的lstm原理是1-5期的因子1，2，3来预测6期的y，依次训练，但是有些论文在选股的时候，是把沪深300成分股所有的股票数据导入，那股票1和股票2之间的数据，比如股票1的4，5，6，7和股票2的1期数据因子来预测股票2的2期的y，那不是乱套了吗？想问一下我哪里出了问题

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关键词：数据结构 STM 沪深300 数据导入 股票数据 lstm