[学科前沿] 有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。 [推广有奖]

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楼主

yadangsmi 发表于 2011-4-28 19:44:37 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

50论坛币

急，那位高手能给在下讲解一下有限差分方法定价的欧式期权和美式期权的差别，有Matlab程序的另加50大洋。十分感谢！

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shu ru fa huai le, bu neng shu zhong wen le Calls are the same, but Puts are different. American put options pricing is a free boundary problem, and can be done by the PSOR method. Please see http://maths.dur.ac.uk/Ug/projects/library/PR4/0910/PR4_HenryFoote.pdf ,including the matlab code.

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关键词：MATLAB程序 MATLAB atlab matla 有限差分程序大洋

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zqzxf 发表于 2011-4-28 19:44:38 |只看作者 |坛友微信交流群

shu ru fa huai le, bu neng shu zhong wen le

Calls are the same, but Puts are different. American put options pricing is a free boundary problem, and can be done by the PSOR method. Please see
http://maths.dur.ac.uk/Ug/projec ... /PR4_HenryFoote.pdf
,including the matlab code.

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藤椅

hangli2 发表于 2011-4-29 22:33:35 |只看作者 |坛友微信交流群

Under Crank Nicholson Scheme to price an American option, when you are backwards iterating, you need to compare the expected payoff (don't exercise the option) and instantaneous payoff (exercise the option right now) at each node and choose the larger one.

However, you don't need the comparison in pricing European style option.

I only have a VBA programme.

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