不同阶变量可以直接回归吗？还请大牛不吝赐教啊

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其中因变量是I(1)，自变量有两个I(1)，两个I(0)，如果不能直接回归，那要怎么来研究自变量对因变量的关系呢？

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关键词：不同阶 自变量 因变量 因变量 自变量

非平稳序列不能直接做回归分析，可以做协整分析。协整就是指两个或几个非平稳的变量之间存在长期稳定的相关关系。
协整检验的方法有E-G两步法和JJ法。我觉得E-G两步法比较简单常用。

但是变量不同阶啊，E-G两步法好像要求变量是同阶单整的啊 2# rxlk103

协整的要求：如果只含有两个变量，则两个变量的单整阶数应该相同；如果变量多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数－－张晓峒

另外，当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。
所以你的情况很适合做协整

那我是不是就可以因变量与自变量做回归，检验残差项的单位根，然后残差项平稳就说明回归方程成立？ 5# rxlk103

嗯～是这样的

rxlk103 发表于 2011-4-30 21:11
嗯～是这样的

你好，我最近也遇到了这个不同阶的问题。有理论依据表明不同阶能够进行协整么。我的解释变量中只有一个变量不同于其他变量，怎么整。。。。

roseboy999 发表于 2012-4-21 16:32
你好，我最近也遇到了这个不同阶的问题。有理论依据表明不同阶能够进行协整么。我的解释变量中只有一个变 ...

貌似只能删掉了～

rxlk103 发表于 2012-4-24 11:40
貌似只能删掉了～

多变量协整不要求同阶呢。。。。        在检验一组时间序列的协整性或长期均衡关系之前应首先检验时间序列的单整阶数。如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。    后来学习到的。。。只是我滴只有一个  还是不能用  只能ardl了