定增套利策略的python实现

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本人长期观察发现定增解禁的股票，尤其是中小市值的股票，在解禁前后几个交易日内会有超过指数的涨幅。想用PYTHON验证一下其统计学显著性，并做策略回测。手头已从万得获得定增股票明细和解禁明细，如何通过python验证其统计显著性？

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关键词：python 策略回测 中小市值 小市值 统计学

参考T检验
一是检验自己，是否真存在解禁前后平均上涨幅度为正数。
二是随机抽同市值的票，在同期上涨的平均数，然后检验两值差异。

我是问如何用代码实现 不是如何做统计分析

我有成熟的事件研究框架，主要用时间窗口的模式实现统计分析，实现回测。

causs_x 发表于 2022-2-8 15:04
我有成熟的事件研究框架，主要用时间窗口的模式实现统计分析，实现回测。

能否指教一下？