garch程序出错：'singular covariance-coefficients are not unique'

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各位好，我在用eviews6.0做三元garch-m，但是迭代一次后就停止了，出现如下错误信息
failere to improve likelihood after 1 iteration,warning ：singular covariance-coefficients are not unique.
这是神马原因呢，该如何解决，谁懂或遇到过这种情况，给我出点主意吧，非常感谢！
ps：样本容量847，应该不是样本太小的问题。

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关键词：coefficients coefficient covariance EFFICIENT variance GARCH 程序 singular not unique

10# helen_7


這幾天檢查你的原程式發現一些問題, 附上幾個沒問題的程式供你參考

有木有人会啊，在线等

你跑的程式是  ARCH in Mean  的模型  :  EQUATION EQ2.ARCH(ARCHM=VAR,M=100,C=1E-5) Y2

1.現在先跑 ARCH 模型看看是否OK :  EQUATION EQ2.ARCH(M=100,C=1E-5) Y2

2.如果OK , 表示問題出在估出來的 ARCH Variance

3.將 (1) 所估得的 ARCH Variance  存成數列, 取名如 Var2

4.將存起來的 ARCH Variance *10, 或 *100.等等.....,  如 H2=var2*100

再試試看下列程式:   EQUATION EQ3.ARCH(M=100,C=1E-5)  Y2  H2

以前上未有 Eviews 套裝軟體時, 都是需要自己寫程式, 當時就是要這樣的方式寫 Likekihood Function 的

3# ylhsu
非常感谢，我做的是三元garch-m，三个序列单独做arch，或者arch in mean都没问题，就是联合起来做就出现问题了。

3# ylhsu
您说的方法虽然不是很明白，我试一下先

3# ylhsu
还是不行，继续出错
warning：singular covariance-coefficients are not unique

3# ylhsu
您好，下面附件里是我的程序和数据，程序前面是我需要的均值方程形式的说明，能否麻烦您帮我检查一下是哪出错了？非常感谢，解决后重赏

7# helen_7

你必需給我包含 tvgarch.ml 之workfile , workfile 中其他東西可刪除

8# ylhsu
您好，因为附件里传不了eviews的工作文件，所以我就分开传了。上面传的.txt文件就是程序文件，.xle文件就是所需数据，变量名和程序中的是一致的，新建一个工作文件把数据导进去之后可以直接运行程序了。或者能否告诉我您的邮箱或qq，我把工作文件发给您？