[问答] 关于ADF检验的问题 [推广有奖]

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独墅湖水煮鱼 发表于 2022-2-18 22:12:37 来自手机 |AI写论文

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计量小白检验了lngdp和lne(电力消费)结果都是原序列平稳，我想做VAR模型分析，请问接下来应该怎么做什么分析，协整分析是不是不需要了，是做格兰杰因果分析和脉冲响应之类的分析吗？因为我看基本上文章都是至少一阶平稳的。。。

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关键词：ADF检验 ADF F检验格兰杰因果 VAR模型

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沙发

MSdzy

发表于 2022-2-21 18:08:37

平稳的话直接建立VAR，格兰杰。然后在VAR里做脉冲和方差分解

藤椅

fojiedidai 发表于 2024-7-8 15:39:04

你已经检验了两个序列和是平稳的，那么可以直接进行VAR模型构建。VAR模型的具体构建过程如下：
模型定阶：VAR模型构建时需要进行阶数确定，此过程可让**自动选择，也可手工构建多次模型，结合AIC/SC等信息准则，指标越小越优原则，找到最佳滞后阶数，然后手工设置滞后阶数。
格兰杰因果检验：为了进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况，还需要进行格兰杰因果检验。
脉冲响应函数分析：脉冲响应函数用于研究变量之间的动态影响关系情况，通常在VAR模型之后均需要进一步分析使用，**默认使用正交化脉冲响应。
方差分解分析：方差分解用于研究变量之间影响关系的解释比例情况，通常在VAR模型之后均需要进一步分析使用。
在完成上述分析后，你就可以对VAR模型的结果进行分析和解释了