沪深上市公司SYN股价同步性2000-2021月度数据

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沪深上市公司SYN股价同步性2000-2021月度数据 附件为excel数据
股价同步2021.xlsx (64.2 MB, 需要: RMB 30 元)

2022-2-21 22:25:59 上传

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不同参考文献计算股价同步性计算三种常用的方法

第一种

第二种

第三种

    第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股价信息含量的经验证据（朱红军）
    第二种参考文献 信息透明度、机构投资者与股价同步性（王亚平）
    第三种参考文献 分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究（伊志宏）
  回归后用以下公式计算股价同步性：

R2_1、R2_2、R2_3分别对应以上说明的三种方法计算出来的拟合优度
SYN1、SYN2、SYN3分别对应以上说明的三种方法计算出来的股价同步性

附件数据样例：

证券代码	行业代码	行业分类	年	月	交易状态	R2_1	SYN1	R2_2	SYN2	R2_3	SYN3
000001	J66	J	2000	2000-01	正常交易	0.775661409	1.240559697	0.834612608	1.618677139	0.838971853	1.650597811
000001	J66	J	2000	2000-02	正常交易	0.504666865	0.018668009	0.878046513	1.974059701	0.940153122	2.754253864
000001	J66	J	2000	2000-03	正常交易	0.194303125	-1.422288179	0.702941298	0.861343503	0.717092812	0.930086493
000001	J66	J	2000	2000-04	正常交易	0.231373072	-1.200574279	0.450400114	-0.199054182	0.501230478	0.004921934
000001	J66	J	2000	2000-05	正常交易	0.475017667	-0.10001263	0.561816692	0.248538345	0.605436206	0.428168476
000001	J66	J	2000	2000-06	正常交易	0.318301886	-0.761586607	0.774519205	1.234007478	0.788091242	1.313457966

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