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摘要翻译：
在这一章中，我们讨论了概念上的高维稀疏计量经济模型，以及使用L1-惩罚和L1-惩罚后方法对这些模型的估计。围绕线性和非参数回归框架，我们讨论了各种计量经济学实例，给出了基本的理论结果，并用蒙特卡罗模拟和一个实证应用来说明概念和方法。在应用中，我们检验并证实了索洛-斯旺模型对国际经济增长的实证有效性。
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英文标题：
《High Dimensional Sparse Econometric Models: An Introduction》
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作者：
Alexandre Belloni and Victor Chernozhukov
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最新提交年份：
2011
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分类信息：
一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Applications 应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
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一级分类：Economics 经济学
二级分类：Econometrics 计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Methodology 方法论
分类描述：Design, Surveys, Model Selection, Multiple Testing, Multivariate Methods, Signal and Image Processing, Time Series, Smoothing, Spatial Statistics, Survival Analysis, Nonparametric and Semiparametric Methods
设计，调查，模型选择，多重检验，多元方法，信号和图像处理，时间序列，平滑，空间统计，生存分析，非参数和半参数方法
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英文摘要：
In this chapter we discuss conceptually high dimensional sparse econometric models as well as estimation of these models using L1-penalization and post-L1-penalization methods. Focusing on linear and nonparametric regression frameworks, we discuss various econometric examples, present basic theoretical results, and illustrate the concepts and methods with Monte Carlo simulations and an empirical application. In the application, we examine and confirm the empirical validity of the Solow-Swan model for international economic growth.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1106.5242
京公网安备 11010802022788号
