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摘要翻译：
在考虑市场对未来流动性风险感知的基础上，建立了贴现债券的定价公式。然后引入了一个基于信息的流动性模型，并利用该模型得到了债券价格的表达式。对债券价格动态的分析表明，债券的波动性是由某些加权永续年金的价格决定的。推导了利率衍生品的定价公式。
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英文标题：
《Information of Interest》
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作者：
Dorje C. Brody and Robyn L. Friedman (Imperial College London)
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  A pricing formula for discount bonds, based on the consideration of the market perception of future liquidity risk, is established. An information-based model for liquidity is then introduced, which is used to obtain an expression for the bond price. Analysis of the bond price dynamics shows that the bond volatility is determined by prices of certain weighted perpetual annuities. Pricing formulae for interest rate derivatives are derived.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0905.0072

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关键词：Quantitative derivatives information QUANTITATIV Derivative Interest 流动性 利率 得到 market