一类固定收益的风险敏感投资组合优化问题 有价证券

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要翻译：
讨论了一类风险敏感的投资组合优化问题。我们考虑Nagai在2003年研究的投资组合优化模型。根据其性质，该模型可以将固定收益证券也包括在投资组合中。在相当一般的条件下，我们证明了在有限和无限时域问题中最优投资组合的存在性。
---
英文标题：
《A Risk-Sensitive Portfolio Optimization Problem with Fixed Incomes
  Securities》
---
作者：
Mayank Goel, K. Suresh Kumar
---
最新提交年份：
2007
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
--
一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
--

---
英文摘要：
  We discuss a class of risk-sensitive portfolio optimization problems. We consider the portfolio optimization model investigated by Nagai in 2003. The model by its nature can include fixed income securities as well in the portfolio. Under fairly general conditions, we prove the existence of optimal portfolio in both finite and infinite horizon problems.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0711.2718

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：投资组合优化 有价证券 固定收益 投资组合 Optimization 固定 性质 Fixed Risk 证券