时间序列中的超统计涨落：应用于 股价动态与动荡

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摘要翻译：
我们报告了一种用超统计方法研究给定的实验时间序列的一般技术。对于超统计概念的适用性至关重要的是，与所考虑的复杂系统的其他时间尺度相比，存在一个在大时间尺度上波动的参数$\beta$。该方法从给定的数据集中提取主要的超统计参数，并检验超统计模型假设的有效性。我们用代理数据集对该方法进行了全面的测试。然后用实际实验数据说明了超统计方法的适用性。我们研究了两个例子，湍流Taylor-Couette流中测量的速度时间序列和一些股票市场指数收盘价的对数收益时间序列。
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英文标题：
《Superstatistical fluctuations in time series: Applications to
  share-price dynamics and turbulence》
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作者：
Erik Van der Straeten and Christian Beck
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Statistical Mechanics        统计力学
分类描述：Phase transitions, thermodynamics, field theory, non-equilibrium phenomena, renormalization group and scaling, integrable models, turbulence
相变，热力学，场论，非平衡现象，重整化群和标度，可积模型，湍流
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  We report a general technique to study a given experimental time series with superstatistics. Crucial for the applicability of the superstatistics concept is the existence of a parameter $\beta$ that fluctuates on a large time scale as compared to the other time scales of the complex system under consideration. The proposed method extracts the main superstatistical parameters out of a given data set and examines the validity of the superstatistical model assumptions. We test the method thoroughly with surrogate data sets. Then the applicability of the superstatistical approach is illustrated using real experimental data. We study two examples, velocity time series measured in turbulent Taylor-Couette flows and time series of log returns of the closing prices of some stock market indices.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0901.2271

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关键词：时间序列 Experimental Applications Econophysics Fluctuations 序列 进行 方法 applicability 对数