[讨论]因子分析能用于时间序列数据的处理吗？

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请问因子分析能用于时间序列数据的处理吗？原则上因子分析属于多元统计方法，而多元统计方法主要用于处理截面数据。请问有人用因子分析处理过时序数据吗？结果如何？

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关键词：时间序列数据 因子分析 时间序列 序列数据 多元统计 数据 时间 讨论 因子分析 序列

因子分析也是要求变量服从多元正态分析,相互独立,如果时间上是随机的可以做,但如果时间上是有自相关性的,则不可以,般都是不可以的.

chukuangren1 发表于 2007-7-1 10:33
因子分析也是要求变量服从多元正态分析,相互独立,如果时间上是随机的可以做,但如果时间上是有自相关性的,则 ...

我也是上面的问题困扰，资产定价的多因素模型，老师要求用因子分析降维，但是数据是时间序列的，所以很不好做！不知道有没有好的方法

能具体一些吗，楼主打算怎么用因子分析？