risque Syst'ematique de mortalit'e练习曲

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要翻译：
本文的目的是提出一个现实的和可操作的模型来量化包括在退休合同中的系统死亡风险。该模型是在Lee-Carter模型的基础上建立起来的。由此建立的随机预期表使预测未来随机死亡率的演变和量化系统死亡风险成为可能。
---
英文标题：
《Etude du risque syst\'ematique de mortalit\'e》
---
作者：
Fr\'ed\'eric Planchet (SAF), Laurent Faucillon (SAF), Marc Juillard
  (SAF)
---
最新提交年份：
2010
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
--
一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
--

---
英文摘要：
  The aim of this paper is to propose a realistic and operational model to quantify the systematic risk of mortality included in an engagement of retirement. The model presented is built on the basis of model of Lee-Carter. The stochastic prospective tables thus built make it possible to project the evolution of the random mortality rates in the future and to quantify the systematic risk of mortality.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1001.1922

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EMA ALI ATI Mat RIS 预期 预测 表使 mortalit 操作