bekkgarch模型是要用残差来跑吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我看一些朋友和文献直接用原始数据跑的，一些是用残差跑的。想请教一下bekkgarch模型是不是得提取残差，然后对残差来bekk?

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH bekk

自己顶一下，就是想问一下是用原始数据差分后的收益率直接bekk？还是arima模型提取的残差bekk?谢谢老师

已经有朋友帮解决了，谢谢