关于BEKK-GARCH模型

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比如想用BEKK算法对上证指数收益率(rsh)和深证指数收益率（rsz）建立BEKK形式的方差方程，在system对话框键入什么内容？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH bekk 上证指数 system 对话框 收益率 模型

从易丹辉的ppt中说是在system中键入均值方程。那输入如下是正确的么？(rsh,rrz分别是上和深的收盘股收益率)
rsh=c(1)*rsh(-1)
rrz=c(1)*rrz(-1)

如果上述步骤正确那么，得出来的以下结论该怎么结束？

请问 你的问题解决了吗？？？我现在在做BEKKGARCH模型，，，不会用eviews 还请指导

你好，EVIEWS可以做BEKK-GARCH吗？可以把程序发给我吗 3163131526@qq.com. 谢谢你

天美smile 发表于 2016-4-29 22:08
请问 你的问题解决了吗？？？我现在在做BEKKGARCH模型，，，不会用eviews 还请指导

用其他软件stat和winrats试试。因为eviews做不出a12、a21

wuxianbobo 发表于 2016-5-18 14:00
你好，EVIEWS可以做BEKK-GARCH吗？可以把程序发给我吗 3163131526@qq.com. 谢谢你

eviews好像没程序。点点就可以了

目前eviews的BEKK只支持A和B均为对角矩阵的情形