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摘要翻译：
给出一个平稳的一阶自回归过程X_t（滞后一相关rho满足rho<1),研究了(1/n)*lnx_1....x_n的中心极限定理，并计算了高精度的方差。给定一个非平稳过程X_t(rho>1),我们考察了(1/n)*lnx_n,并研究了lnx_n-n*lnrho的分布。
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英文标题：
《Another Look at AR(1)》
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作者：
Steven R. Finch
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最新提交年份：
2007
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分类信息：
一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Dynamical Systems 动力系统
分类描述：Dynamics of differential equations and flows, mechanics, classical few-body problems, iterations, complex dynamics, delayed differential equations
微分方程和流动的动力学，力学，经典的少体问题，迭代，复杂动力学，延迟微分方程
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
Given a stationary first-order autoregressive process X_t (with lag-one correlation rho satisfying |rho|<1), we examine the Central Limit Theorem for (1/n)*ln |X_1...X_n| and compute variances to high precision. Given a nonstationary process X_t (with |rho|>1), we examine instead (1/n)*ln|X_n| and study the distribution of ln|X_n|-n*ln|rho|.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/710.5419
京公网安备 11010802022788号
