最优交易策略的有效计算

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摘要翻译：
给定一组工具的收益序列，交易策略是在特定时间将财富从一种工具转移到另一种工具的转换函数。我们提出了构造关于总收益、英镑比率和夏普比率最优的（事后）交易策略的有效算法。这种事后最优策略是有用的分析工具。它们可以用来分析最优交易条件下的“一个市场的盈利能力”；制定可与实际交易进行比较的基准；并且，在一个归纳框架内，最优交易可以被用来教授学习系统（预测器），然后被用来识别未来的交易机会。
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英文标题：
《Efficient Computation of Optimal Trading Strategies》
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作者：
Victor Boyarshinov and Malik Magdon-Ismail
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Computer Science        计算机科学
二级分类：Computational Engineering, Finance, and Science        计算工程、金融和科学
分类描述：Covers applications of computer science to the mathematical modeling of complex systems in the fields of science, engineering, and finance. Papers here are interdisciplinary and applications-oriented, focusing on techniques and tools that enable challenging computational simulations to be performed, for which the use of supercomputers or distributed computing platforms is often required. Includes material in ACM Subject Classes J.2, J.3, and J.4 (economics).
涵盖了计算机科学在科学、工程和金融领域复杂系统的数学建模中的应用。这里的论文是跨学科和面向应用的，集中在技术和工具，使挑战性的计算模拟能够执行，其中往往需要使用超级计算机或分布式计算平台。包括ACM学科课程J.2、J.3和J.4（经济学）中的材料。
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  Given the return series for a set of instruments, a \emph{trading strategy} is a switching function that transfers wealth from one instrument to another at specified times. We present efficient algorithms for constructing (ex-post) trading strategies that are optimal with respect to the total return, the Sterling ratio and the Sharpe ratio. Such ex-post optimal strategies are useful analysis tools. They can be used to analyze the "profitability of a market" in terms of optimal trading; to develop benchmarks against which real trading can be compared; and, within an inductive framework, the optimal trades can be used to to teach learning systems (predictors) which are then used to identify future trading opportunities.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1009.4683

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关键词：交易策略 Applications Mathematical Quantitative Constructing 事后 交易 分析 提出 Strategies