带交易的动态投资组合优化的数值解 成本

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摘要翻译：
应用数值动态规划技术求解具有比例交易费用和做空/借入约束的离散时间多资产动态投资组合优化问题。例子包括有多个资产的问题，以及有限期限问题中的多个交易期。在存在交易费用和约束的情况下，我们还解决了一个包含一个无风险资产、一个期权及其潜在风险资产的投资组合的动态随机问题。这些例子表明，现在解决这类问题是很容易的。
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英文标题：
《Numerical Solution of Dynamic Portfolio Optimization with Transaction
  Costs》
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作者：
Yongyang Cai, Kenneth Judd, Rong Xu
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最新提交年份：
2020
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Economics        经济学
二级分类：General Economics        一般经济学
分类描述：General methodological, applied, and empirical contributions to economics.
对经济学的一般方法、应用和经验贡献。
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Economics        经济学
分类描述：q-fin.EC is an alias for econ.GN. Economics, including micro and macro economics, international economics, theory of the firm, labor economics, and other economic topics outside finance
q-fin.ec是econ.gn的别名。经济学，包括微观和宏观经济学、国际经济学、企业理论、劳动经济学和其他金融以外的经济专题
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Mathematical Finance        数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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英文摘要：
  We apply numerical dynamic programming techniques to solve discrete-time multi-asset dynamic portfolio optimization problems with proportional transaction costs and shorting/borrowing constraints. Examples include problems with multiple assets, and many trading periods in a finite horizon problem. We also solve dynamic stochastic problems, with a portfolio including one risk-free asset, an option, and its underlying risky asset, under the existence of transaction costs and constraints. These examples show that it is now tractable to solve such problems.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/2003.01809

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关键词：投资组合优化 投资组合 数值解 Quantitative Optimization 交易 时间 投资 具有 数值