关于真实波幅

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真实波幅均值(ATR)起初应用于股票市场分析，是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机，是显示市场变化率的反趋向指标，由威尔德(J. Welles Wilder)1978年于《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。
真实波幅（ATR average true range）主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金进出时，股价波幅往往会加剧。另外，在股价横盘整理、波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。真实波幅（ATR）正是基于这种原理而设计的指标。
要计算这个平均真实波幅(ATR)，就要先会计算真实波幅。真实波幅是以下三个值中的最大者：
1) 当前交易日的最高价与最低价间的波幅
2) 前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅
3) 前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅
在不稳定的市场行情中，ATR上升，在较稳定的市场行情中ATR下降。

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关键词：Technical Concepts average Trading Systems