Eviews脉冲图显示第一期冲击为0为什么？

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VAR模型，探究的是中美市场的关系，发现中国的变量之间的脉冲图第一期最明显，但是把美国变量和中国的变量放在一起时，他们的脉冲图都是第一期为0，第二期才有明显的冲击。是因为真的有两个月的时滞吗还是统计上的原因？如下图所示，左边是中国市场交易量对美国利率的响应，右图是交易量和A股指数

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