求助！！有关ＶＡＲ和协整的问题！！

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　学的不是很懂，希望大家帮帮忙啊，先谢谢大家了！！
　
　　我的模型是这样的，用的是股票收盘价ｓｐ，货币供应量ｍ２，准备金率ｒｄ的月度数据，都取为对数形式。
　单位根检验后，都是一阶差分后平稳，所以直接用的ｄ（ｌｎｓｐ）ｄ（ｌｎｍ２）ｄ（ｒｄ）做的ＶＡＲ模型。
模型的滞后期为１期，没有单位根，但是在协整检验中其指标显示还存在２个协整关系。
　　　
　　请问一下问题：
　
　１．为什么ＶＡＲ的结果很不错，但是显示还有协整关系呢？（我可是直接用的平稳的序列建立的ＶＡＲ啊）
　２．接上面的叙述，自己由建立了ＶＥＣ，但是还显示存在１个单位根，不就是说明ＶＥＣ也不成立吗？
　３．如果知道答案的大侠们，有没有什么进行修正的措施？
　４．是先建立ＶＡＲ还是先检验协整关系呢？


　在此谢谢大家！！！
　真心希望明白的同学帮帮我啊～～

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关键词：希望大家帮帮忙 货币供应量 单位根检验 协整关系 月度数据 准备金率 收盘价 模型

先对 L（XXX）做一下unit root test吧，因为你take difference以后，两者单独的unit root是没有了，但是两者之间如果有共同的co-movement，或者存在着unit root 抵消的过程，你继续做VAR仍然是错的。

yijian1990 发表于 2011-5-9 13:00
　.....
　
　　我的模型是这样的，用的是股票收盘价ｓｐ，货币供应量ｍ２，准备金率ｒｄ的月度数据，都取为对数形式。
　单位根检验后，都是一阶差分后平稳，所以直接用的ｄ（ｌｎｓｐ）ｄ（ｌｎｍ２）ｄ（ｒｄ）做的ＶＡＲ模型。
模型的滞后期为１期，没有单位根，但是在协整检验中其指标显示还存在２个协整关系。
　　　
　　请问一下问题：
　
　１．为什么ＶＡＲ的结果很不错，但是显示还有协整关系呢？（我可是直接用的平稳的序列建立的ＶＡＲ啊）
　２．接上面的叙述，自己由建立了ＶＥＣ，但是还显示存在１个单位根，不就是说明ＶＥＣ也不成立吗？
.....

3变量VECM，两协整向量，一个单根；

其他状况无误，纯以此判断，这是对的。

L(xxx)是什么意思？
做单位根检验的意义是什么呢？

2# zwhtiny

你好，我做四个变量的VAR，其中三个变量取对数后1阶差分平稳，处理后的变量分别为ABC，另外一个取对数后2阶差分平稳，处理后命名为D，请问可以直接把这四个处理后的变量ABCD做VAR么？