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楼主

elephann 发表于 2011-5-9 16:29:28 |AI写论文

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Estimation Risk in Portfolio Selection: The Mean Variance Model versus the Mean Absolute Deviation Model

Yusif Simaan
Management Science
Vol. 43, No. 10 (Oct., 1997), pp. 1437-1446
(article consists of 10 pages)
Published by: INFORMS
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2634417

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