[问答] var模型与johansen协整检验 [推广有奖]

11楼

拓荒人1992

发表于 2022-9-20 17:30:40

VAR单位根理论假设
1、进行单位根检验
如果原序列平稳，则用原序列简VAR模型
如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR
没有通过协整，则可以用一阶差分建立VAR

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