VAR模型建立后的经济学意义

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下面是我使用的数据



利用上述数据建立滞后阶数为2的VAR模型，用施瓦茨赤池信息准则得出来的。
Eviews结果为下图


我导师说系数不可能是负数，因为固定资产投资一定会促进经济增长，还说常数项不可能不显著，最后又跟我说R方为0.99太大了，拟合程度怎么可能这么好，这三点都不符合常识。
但是软件做出来的结果就是这样的，他说我数据错了，但是都是从统计年鉴上找的，还有就是这边的经济学意义该如何解释，还有一个星期，论文就要交终稿了

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做VAR模型之前检验下数据的平稳性，看你数据是非平稳的，是否存在协整关系，一般VAR模型不讨论变量之间的经济影响，因为VAR模型并不是按照经济理论构建的模型，而是依据统计数据构建的模型，一般讨论脉冲响应

冰枫冷羽 发表于 2020-5-9 03:47
做VAR模型之前检验下数据的平稳性，看你数据是非平稳的，是否存在协整关系，一般VAR模型不讨论变量之间的经 ...

都是1阶差分平稳，两组变量不协整，格兰杰因果关系是单向的，固定资产投资是生产总值的格兰杰原因，正因为不协整才建立的VAR。

gyjin 发表于 2020-5-9 09:05
都是1阶差分平稳，两组变量不协整，格兰杰因果关系是单向的，固定资产投资是生产总值的格兰杰原因，正因为 ...

你怕是搞错了，如果不存在协整关系，就没办法在原序列建立模型，VAR是基于平稳时间序列做的或者存在协整关系的序列，格兰杰因果检验是在平稳序列做的

冰枫冷羽 发表于 2020-5-9 14:38
你怕是搞错了，如果不存在协整关系，就没办法在原序列建立模型，VAR是基于平稳时间序列做的或者存在协整关 ...

没弄错，也是人大经济论坛里找到的

算了，换同比增速了，数据平稳，协整，还有一个星期，看我怎样诞生奇迹，一个星期写完一篇论文，die

gyjin 发表于 2020-5-9 20:04
算了，换同比增速了，数据平稳，协整，还有一个星期，看我怎样诞生奇迹，一个星期写完一篇论文，die

楼主你这第三个图是怎么操作出来的？

gyjin 发表于 2020-5-9 20:04
算了，换同比增速了，数据平稳，协整，还有一个星期，看我怎样诞生奇迹，一个星期写完一篇论文，die

楼主你这第三个图是怎么操作出来的

想问下各位老师，VAR可以研究长期效应和短期效应吗

gyjin 发表于 2020-5-9 16:23
没弄错，也是人大经济论坛里找到的

我两种也都看到了，协整应该用vecm，如果根模倒数都＜1，即平稳的话也可以对原数列适用var;不协整（如一阶单整）对一阶差分后的序列建立var模型。