[经济学] 计量经济学 [推广有奖]

0关注
0粉丝

本科生

50%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 1881 个
通用积分: 78.6000
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 306 点
帖子: 65
精华: 0
在线时间: 42 小时
注册时间: 2020-10-6
最后登录: 2025-7-27

楼主

sdn671905 发表于 2022-3-26 20:11:57 |AI写论文

100论坛币

请问有没有适用于混合截面数据、且能用来研究政策冲击的计量方法？本人想研究注册制改革对IPO定价效率的影响，数据类型为15-22年的混合截面数据，虽然有实验组和对照组，也有政策前后的冲击，但不适用于标准DID（要求是面板数据），也不适用于队列DID（队列+地区），请问是不是非得放弃用DID？如果用OLS作多元回归，时间虚拟变量应该怎么设置？