如何用GAUSS生成多变量分布?

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如何用GAUSS生成多变量分布，如二元正态分布：(x,y)~N（0，0，1，1，0.6), 均值都为0，方差都为1，相关系数是0.6.

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关键词：GAUSS USS Aus 多变量 如何用 GAUSS 数据生成

这个分布最重要的就是要保证两个变量之间的相关系数为0.6。

所以在生成两个随机分布的时候要使用Cholesky分解的命令chol。

一个简单的示例：
M=zeros(2,2);
M[1,1]=1;
M[1,2]=0.6; M[2,1]=0.6; M[2,2]=1;

L=chol(M);

T=1000;

s=5^12;
e=(rndns(T,2,s))*L;
e1=e[ .,1];
e2=e[ .,2];

w=corrx(e);

e就是我们需要的多变量分布，看w的值就知道其相关系数为0.6。

大家如果有什么其他更简便的生成方法也可以来说说。{:3_48:}

谢谢zhaomn200145的构造，你的GAUSS好强啊。我再看看，有问题再请教

刚才做了一下，显示w; 为什么总是   
1.000      0.564
0.564      1.000
呢？
如果做模拟生成数据的话，它不改变，得不到模拟效果啊。

你把s或t变一下，结果肯定就不一样了。

另外e1与e2就是两个模拟生成的数据啊。