关于可度量索赔的鲁棒超套期保值

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摘要翻译：
鲁棒套期保值问题要求解决奇异测度的非支配族下的超套期保值问题。最近的进展是由[9,11]取得的。我们证明了该问题的对偶形式在适用于鞅最优运输的上下文中是有效的，或者更一般地，在受控随机动力学下的最优运输的上下文中是有效的。
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英文标题：
《On the Robust superhedging of measurable claims》
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作者：
Dylan Possama\"i and Guillaume Royer and Nizar Touzi
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  The problem of robust hedging requires to solve the problem of superhedging under a nondominated family of singular measures. Recent progress was achieved by [9,11]. We show that the dual formulation of this problem is valid in a context suitable for martingale optimal transportation or, more generally, for optimal transportation under controlled stochastic dynamics.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1302.1850

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