信用等级转移概率的动态估计

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摘要翻译：
在考虑删失数据存在的情况下，提出了信用等级转移概率的连续时间极大似然估计方法。我们对具有指数时间加权的转移矩阵进行了滚动估计，并讨论了转移生成矩阵在长期和短期估计域中的潜在动力学。
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英文标题：
《Dynamic Estimation of Credit Rating Transition Probabilities》
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作者：
Arthur M. Berd
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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英文摘要：
  We present a continuous-time maximum likelihood estimation methodology for credit rating transition probabilities, taking into account the presence of censored data. We perform rolling estimates of the transition matrices with exponential time weighting with varying horizons and discuss the underlying dynamics of transition generator matrices in the long-term and short-term estimation horizons.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0912.4621

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关键词：信用等级 转移概率 Quantitative Applications Econophysics 进行 term 方法 情况 Credit