[CFA] 一條MFE題目,求答案 [推广有奖]

11楼

dmwt2007 发表于 2011-5-12 23:24:11

xiaoczlf 发表于 2011-5-12 23:21
不就是用最原始的公式求吗？求出S的prepaid forward price 和K 的prepaid forward price

對啊
d1=-2.253788812, N(d1)=0.012105
d2=-2.395210168, N(d2)=0.008305
於是計了15.9多
以上是exact figures
就算用了5dp也不能計出22.x

12楼

dmwt2007 发表于 2011-5-12 23:29:09

看似樓主不見了

13楼

xiaoczlf 发表于 2011-5-12 23:43:34

11# dmwt2007

d1=-2.253788812, N(d1)=0.012105
d2=-2.395210168, N(d2)=0.008305
为什么要准确求？不是近似计算吗？

14楼

dmwt2007 发表于 2011-5-12 23:49:23

xiaoczlf 发表于 2011-5-12 23:43
11# dmwt2007

d1=-2.253788812, N(d1)=0.012105
d2=-2.395210168, N(d2)=0.008305
为什么要准确求？不是近似计算吗？

你可以說說自己運算中的數字嗎?
我全部拿5dp也計不到;如果用准確求我上面的數字對嗎?

15楼

xiaoczlf 发表于 2011-5-12 23:55:05

14# dmwt2007

对吧。我做着
d1=-2.25, N(d1)=0.0122
d2=-2.40, N(d2)=0.0082

我想问你这个正太分布的准确数字，你怎么求的？用计算器求吗？

16楼

dmwt2007 发表于 2011-5-12 23:57:49

xiaoczlf 发表于 2011-5-12 23:55
14# dmwt2007

对吧。我做着
d1=-2.25, N(d1)=0.0122
d2=-2.40, N(d2)=0.0082

我想问你这个正太分布的准确数字，你怎么求的？用计算器求吗？

Excel
可以說說prepaid forward price 的數值及寫出
C=(prepaid forward)N(d1)-(PV of srike)N(d2)嗎?我想看看你的數字怎樣算出來

我用exact是因為soa的新rounding rule拿5 dp;我拿5dp, excel與prometric calculator差不多

(要睡了,明天才能繼續回覆,希望明天看到你的answer)