请问我想做var模型，数据是二阶差分平稳，构建VAR用二阶差分数据是原始数据？

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请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳健性检验都通过了，但是我看很多文献都市一阶差分平稳，所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的，该怎么办呢？

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关键词：VAR模型 二阶差分 原始数据 AR模型 VaR VAR 二阶差分 Stata Stata专版

muetttt 发表于 2022-4-10 15:53
请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳 ...

想问下你是用差分后的数据去做var吗

pandongqi 发表于 2022-4-10 16:59
想问下你是用差分后的数据去做var吗

对，我是直接用二阶差分数据去做的，但是我看到很多地方说用二阶差分做出来就没有什么意义了？！所以想知道遇到这种情况该怎么办？

muetttt 发表于 2022-4-10 15:53
请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳 ...

我也在疑惑这个问题。看了很多最近三四年的期刊，很多都是在存在同阶单整和存在协整的条件下，直接用原序列构建var的，所以我也搞糊涂了

pandongqi 发表于 2022-4-11 08:44
我也在疑惑这个问题。看了很多最近三四年的期刊，很多都是在存在同阶单整和存在协整的条件下，直接用原序 ...

是的，就感觉二阶差分好像是不行的

所以你最后是怎么搞得呀

sruire 发表于 2022-4-13 17:37
所以你最后是怎么搞得呀

还卡着 没找到解决方法