向量Copula

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摘要翻译：
本文基于测度迁移理论，引入了具有给定多元边际的多元分布的向量Copula，并建立了Sklar定理的向量版本。后者为使用向量Copula来刻画有限个随机向量之间的非线性或秩相关（对向量内相关具有鲁棒性），以及构造具有任意给定非重叠多元边际的多元分布提供了理论依据。我们构造了向量Copula的椭圆族和Kendall族，导出了它们的密度，并给出了由它们生成数据的算法。通过对国际金融传染的程式化分析，说明了向量Copula的使用。
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英文标题：
《Vector copulas》
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作者：
Yanqin Fan and Marc Henry
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最新提交年份：
2021
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分类信息：

一级分类：Economics        经济学
二级分类：Econometrics        计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  This paper introduces vector copulas associated with multivariate distributions with given multivariate marginals, based on the theory of measure transportation, and establishes a vector version of Sklar's theorem. The latter provides a theoretical justification for the use of vector copulas to characterize nonlinear or rank dependence between a finite number of random vectors (robust to within vector dependence), and to construct multivariate distributions with any given non overlapping multivariate marginals. We construct Elliptical and Kendall families of vector copulas, derive their densities, and present algorithms to generate data from them. The use of vector copulas is illustrated with a stylized analysis of international financial contagion.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/2009.06558

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关键词：Copula opula Multivariate econometrics distribution marginals copulas use 数据 给出