养老金投资组合中的系统性和非系统性死亡风险

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英文标题：
《Systematic and non-systematic mortality risk in pension portfolios》
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作者：
Helena Aro
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
  We study the effects of non-systematic and systematic mortality risks on the required initial capital in a pension plan, in the presence of financial risks. We discover that for a pension plan with few members the impact of pooling on the required capital per person is strong, but non-systematic risk diminishes rapidly as the number of members increases. Systematic mortality risk, on the other hand, is a significant source of risk is a pension portfolio.
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中文摘要：
我们研究在存在财务风险的情况下，非系统性和系统性死亡风险对养老金计划所需初始资本的影响。我们发现，对于一个成员很少的养老金计划，集合对人均所需资本的影响很大，但随着成员数量的增加，非系统性风险迅速降低。另一方面，系统性死亡风险是养老金投资组合的一个重要风险来源。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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关键词：投资组合 系统性 养老金 Quantitative Applications